| 000 | 01016nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c39688 _d39688 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220118102543.0 | ||
| 008 | 191023b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588348063 | ||
| 040 |
_a16276 _c16276 _daqa |
||
| 082 |
_a511.8 _bP45 |
||
| 100 |
_911756 _aPérez Ramírez, Fredy O. |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aModelos ARIMA-ARCH _balgunas aplicaciones a las series de tiempo financieras _cFredy O. Pérez Ramírez |
| 260 |
_aMedellín _bUniversidad de Medellín. Sello Editorial _c2008 |
||
| 300 |
_a96 p. _btabs., gráfs. _c23 cm. |
||
| 490 |
_aLecciones de Matemáticas _v9 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _a1. Modelos arima -- 2. Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica -- 3. Aplicación | ||
| 650 | 0 |
_922217 _aModelos econométricos |
|
| 650 | 0 |
_aMetodología de Box-Jenkins _933557 |
|
| 650 | 0 |
_933555 _aAutocorrelación (Estadísticas) |
|
| 650 | 0 |
_933556 _aPrevisión económica |
|
| 650 | 0 |
_929428 _aAnálisis de series de tiempo |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBR |
||