Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras / Fredy O. Pérez Ramírez
Por: Pérez Ramírez, Fredy O
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Tipo de material: 
TextoSeries Lecciones de Matemáticas 9.Pie de imprenta: Medellín : Universidad de Medellín. Sello Editorial , 2008Descripción: 96 p. tabs., gráfs. 23 cm.ISBN: 9789588348063.Tema(s): Modelos econométricos | Metodología de Box-Jenkins | Autocorrelación (Estadísticas) | Previsión económica | Análisis de series de tiempoClasificación CDD: 511.8 / P45
Contenidos:
1. Modelos arima -- 2. Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica -- 3. Aplicación
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Libro
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Ciencias Naturales y Matemática | 511.8 P45 | Disponible | 162760005564 | 162760005564 |
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Incluye referencias bibliográficas
1. Modelos arima -- 2. Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica -- 3. Aplicación
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